設問NO:14
相関係数
次の文章を読んで正誤を判定せよ。 資産Aと資産Bの2資産に分散投資した場合,両資産の相関係数がゼロのとき,ポ-トフォリオのリスク低減効果が最も大きくなる。
○正しい×誤り
正解!
解説文 誤りです。 相関関数がゼロの場合は、資産同士の動きは全く関係を持たないことを意味します。 相関関数が1より小さくなるに従い、ポートフォリオのリスク低減の割合が大きくなりますが、ゼロの場合は、無関係となります。
カテゴリー C.金融資産運用